Como Market Maker, a XTB oferece liquidez específica para cada instrumento, com as condições disponíveis dependendo das circunstâncias atuais do mercado. Isto significa que para o cliente ter acesso à profundidade de mercado basta ir ao campo “Market Watch” para ter acesso a toda a informação. Para ilustrar melhor como isto funciona na prática, utilizaremos o exemplo usado para calcular os preços VWAP:

No caso de um trader querer executar uma posição longa de 10 lotes no índice alemão (DE30), seriam utilizados três níveis de preços. O último nível de preço em que a ordem será executada é o nível de 12.860,7. Neste caso, o preço de 12.860,7 e o volume restante de 3 lotes (como a ordem foi executada para 10 lotes - 3 na primeira linha, 4 na segunda linha e 3 na terceira linha), serão executados ao melhor preço (preço ASK). O trader pode consultar o melhor preço que está a ser praticado antes de executar a ordem através da profundidade de mercado. No entanto, estes dados estão constantemente a ser atualizados devido às flutuações dos ativos.

Neste caso, o preço de 12.861,9, atualmente no quinto nível do livro de ordens, estará no terceiro nível, que será assim o último nível - o quarto e quinto níveis permanecerão vazios. Em casos extremos, se as ordens dos clientes causarem o esgotamento de toda a liquidez disponível no livro de ordens, nenhuma outra ordem (ou fecho de ordens existentes) será possível até que ocorra um novo tick.

O exemplo abaixo ilustra um order book (sem liquidez) no lado BID, ou seja, sem possibilidade de abrir posições de Venda e fechar posições de Compra: