Como Market Maker, a XTB oferece liquidez específica para cada instrumento, com as condições disponíveis dependendo das circunstâncias atuais do mercado. Isto significa que a profundidade do mercado, visível no livro de ordens na Janela de Mercado, é partilhada com outros clientes. Para ilustrar melhor como isto funciona na prática, utilizaremos o exemplo usado para calcular os preços VWAP:
No caso de um trader querer executar uma posição longa de 10 lotes no índice alemão (DE30), seriam utilizados três níveis de preços. O último nível de preço em que a ordem será executada é o nível de 12.860,7. Neste caso, o preço de 12.860,7 e o volume restante de 3 lotes (como a ordem foi executada para 10 lotes - 3 na primeira linha, 4 na segunda linha e 3 na terceira linha), será o melhor preço ASK disponível (ou seja, visível no primeiro nível do livro de ordens) para outros clientes XTB, e permanecerá assim até que o preço do instrumento DE30 mude (até que o Provedor de Cotação - Provedor de Liquidez - forneça um novo preço). A XTB atualiza o livro de ordens após a ocorrência de cada novo preço, o que para os instrumentos mais líquidos pode acontecer até várias centenas de vezes por segundo.
Neste caso, o preço de 12.861,9, atualmente no quinto nível do livro de ordens, passará a ser o terceiro nível, que será assim o último nível - o quarto e quinto níveis permanecerão vazios. Em casos extremos, se as ordens dos clientes resultarem na utilização de toda a liquidez disponível no livro, não serão possíveis novas ordens (ou o fecho de ordens existentes) até que ocorra um novo tick.
O exemplo abaixo ilustra um order book (sem liquidez) no lado BID, ou seja, sem possibilidade de abrir posições de Venda e fechar posições de Compra: