XTB jako market maker oferuje określoną płynność dla każdego instrumentu, przy czym dostępne warunki są uzależnione od aktualnie panującej sytuacji na rynku. Oznacza to, że głębokość rynku widoczna w książce zleceń w Market Watch, jest współdzielona z pozostałymi klientami. Aby lepiej zobrazować jak działa to w praktyce, posłużymy się przykładem użytym do obliczania cen VWAP:

W przypadku realizacji zlecenia kupna 10 lotów DE30, do egzekucji dojdzie z użyciem wolumenu z trzech poziomów cenowych. Ostatnim poziomem cenowym, na którym zrealizowane będzie zlecenie, jest poziom 12860.7. W takim przypadku cena 12860.7 oraz pozostały na niej wolumen 3 lotów (ponieważ zrealizowane zostało zlecenie 10 lotów – 3 na pierwszej linii, 4 na drugiej i 3 na trzeciej) stanie się najlepszą dostępną ceną ASK (czyli widoczną na pierwszym poziomie książki zleceń) dla pozostałych klientów XTB, i pozostanie taką dopóki cena instrumentu DE30 nie zmieni się (dopóki Dostawca Kwotowań – Liquidity Provider – nie zakwotuje nowej ceny). XTB dokonuje odświeżenia książki zleceń po wystąpieniu każdej nowej ceny, co dla najpłynniejszych instrumentów może odbywać się nawet kilkaset razy na sekundę.

W takim przypadku cena 12861.9, będąca obecnie na piątym poziomie książki, znajdzie się na poziomie trzecim, który tym samym będzie poziomem ostatnim – poziom czwarty i piąty pozostaną puste. W skrajnych przypadkach, jeśli zlecenia klientów spowodują wykorzystanie całej dostępnej w książce płynności, nie będzie możliwości zawierania kolejnych zleceń (lub zamykania istniejących) aż do wystąpienia nowego ticku.

Poniższy przykład ilustruje pustą książkę zleceń (brak płynności) po stronie BID, czyli brak możliwości otwarcia pozycji Sell oraz zamknięcia pozycji Buy: