Como un market maker, XTB ofrece liquidez específica para cada instrumento, con las condiciones disponibles dependiendo de las condiciones actuales del mercado. Esto significa que la profundidad del mercado visible en el libro de órdenes en Cotizaciones se comparte con todos los demás clientes. Para ilustrar mejor cómo funciona esto en práctica, usaremos el ejemplo utilizado para calcular los precios VWAP:

En caso de ejecución de una orden de compra para DE30 de 10 lotes, se utilizarían tres niveles de precios. El último nivel de precio en el que se ejecutará la orden es el nivel de 12860,7. En tal caso, el precio de 12860,7 y el volumen restante de 3 lotes (dado que la orden se ejecutó por 10 lotes: 3 en la primera línea, 4 en la segunda línea y 3 en la tercera línea) se convertirá en el mejor precio ASK disponible ( es decir, visible en el primer nivel del libro de órdenes) para los otros clientes de XTB, y permanecerá así hasta que cambie el precio del instrumento DE30 (hasta que el proveedor de liquidez cotice un nuevo precio). XTB actualiza el libro de órdenes después de cada nuevo tick, lo que para los instrumentos más líquidos puede ocurrir incluso varios cientos de veces por segundo.

En este caso, el precio de 12861,9, actualmente en el quinto nivel del libro, estará en el tercer nivel, que por lo tanto será el último nivel; el cuarto y el quinto nivel permanecerán vacíos. En casos extremos, si las órdenes de los clientes hacen que se agote toda la liquidez disponible en el libro, no será posible realizar más órdenes (o cerrar las órdenes existentes) hasta que se produzca un nuevo tick.

El ejemplo de abajo ilustra un libro de pedidos vacío (sin liquidez) en el lado BID, es decir, sin posibilidad de abrir posiciones de Venta y cerrar posiciones de Compra: